FORECASTING FINANCIAL TIME SERIES USING A METHOD OF SELFORGANIZED CRITICALITY
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-153-157
Abstract
There are four main methods of forecastingfinancial time series: technical analysis,mathematical analysis, fundamental analysis, the use of neural networks. Evolution of financial time series is accompanied by bifurcations, characterizing the internal propertiesof the system. Then there is the unstable state and momentum, which is distributed in a distributed system stock exchanges. Giventhis mechanism to analyze the behaviorof financial time series, we use bifurcation theory and a system of nonlinear differential equations of parabolic type, which are thebasic equations in synergetics.
About the Author
Michail E. Mazurov
Moscow state University ofEconomics, statistics and Informatics (MESI)
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Шарп У.Ф., Александер Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1998. 1028 с
2. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование - новый компьютерный прорыв (агенториентированные модели). - М.: Экономика. 2013. 295 с
3. Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 496 с
4. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. - М.: МИФИ, 1998. 222 с
5. Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды - Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 c
6. Бак Пер. Как работает природа. Теория самоорганизованной критичности. - М.: - URSS. 2013. 269 с
7. Арнольд В.И. Теория катастроф - М.: Наука 1990. 128 с
8. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения, - М.: Мир, 1980. 607 c
9. Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. - М.: Логос, 2002. 280 c
10. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введениевэконофизику. Статистические и динамические модели - М.: - Ижевск: Изд-во «РХД». 2007
11. Твердислов В.А. Активная среда: от биофизики к экономике //Советский физик. №1 (20). 2001. С. 36-39
12. МазуровМ.Е. Идентификация математических моделей нелинейныхдинамическихсистем- М.: - Ижевск. РХД. 2008. 284 с
13. Мазуров М.Е. О конкурентной динамике в распределенных экономических системах.//«Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО. №2. 2011. С. 191-195
14. Мазуров М.Е., Калюжный И.М. О методе сканирования при решении пограничных задач для нелинейных уравнений параболического типа в гетерогенных областях сложной формы//САИТ. Третья международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» М. 2009. С. 419-424
15. Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968
16. Айвазян С.А. Методы эконометрики - М.: Экономист, 2010
17. Sharp U.F., Alexander G., Bailey J.V. Investments. - M: Infra-M, 1998. 1028 p
18. Makarov В.Л., Bakhtizin, A.R. Social modelling - a new computer breakthrough (agent-oriented models). - M: Economika. 2013. 295 p
19. Korchagin Y.A. Securities market / Y.A. Korchagin. - Rostov-na-Donu.: Feniks, 2007. 496 p
20. Ezhov A.A., Shumsky S. A. Neurocomputing and its applications in Economics and business. - M: ME-PhI, 1998. 222 p
21. Bezruchko B.P., Smirnov D.A. Mathematical modeling and chaotic time series - Saratov, «Kolledzh», 2005. 320 p
22. Bak Per. How nature works. Theory of self-organized criticality. - M: - URSS. 2013. 269 p
23. Arnold V.I. Сatastrophe Theory - M.: Nauka, 1990. 128 p
24. Poston T., Stuart I. Сatastrophe Theory and its applications - M:Mir, 1980. 607 p
25. Tom R. Structural stability and morphogenesis, - M: Logos, 2002. 280 p
26. Romanovsky M.U., Romanovsky U.M. Introduction econophysics. Statistical and dynamical model. - M.: - Izhevsk: «RHD». 2007
27. Tverdislov V.A. An Active environment: from Biophysics to the economy // Sovetskij fizik. №1 (20). 2001. S. 36-39
28. Mazurov M.E. Identifi cation of mathematical models of nonlinear dynamic systems - M: - Izhevsk. RHD. 2008. 284 p
29. Mazurov M.E. About the competitive dynamics in distributed economic systems.//«Ekonomika, statistika i informatika». Vestnik UMO. №2. 2011. S. 191-195
30. Mazurov M.E., Kalyuzhny I.M. About scanning method when solving boundary problems for nonlinear parabolic type equations in heterogeneous areas of the complex form// SAIT. Tretya mezhdunarodnaya konferenciya “Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii” M. 2009. S. 419-424
31. Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968
32. Ayvazyan S.A. Methods of econometrics - M: Ekonomist, 2010
Review
For citations:
Mazurov M.E. FORECASTING FINANCIAL TIME SERIES USING A METHOD OF SELFORGANIZED CRITICALITY. Statistics and Economics. 2014;(3):153-157. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-153-157
Views:
701
.png)
.png)
Email this article 