umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2014-3-153-157umovest-445Research ArticleСТАТИСТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕSTATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICSО ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИFORECASTING FINANCIAL TIME SERIES USING A METHOD OF SELFORGANIZED CRITICALITYМазуровМихаил ЕфимовичMazurovMichail E.mazurov37@mail.ruМЭСИРоссияMoscow state University ofEconomics, statistics and Informatics (MESI)Russian Federation20140908201603153157Copyright © Мазуров М.Е., 20162016Мазуров М.Е.Mazurov M.E.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/445

Известны четыре основных метода прогнозирования финансовых временных рядов: техническийанализ, математический анализ, фундаментальный анализ, использование нейронных сетей. Эволюция финансовых временных рядов сопровождаетсябифуркациями, характеризующими внутренние свойства системы. Затемвозникаетнеустойчивоесостояние и импульс, который распространяется в распределеннойсистемефондовыхбирж. С учетом этого механизма для анализа поведенияфинансовыхвременныхрядов мы используем теорию бифуркаций и систему нелинейных дифференциальных уравнений параболического типа, являющихся базовыми уравнениями в синергетике.

There are four main methods of forecastingfinancial time series: technical analysis,mathematical analysis, fundamental analysis, the use of neural networks. Evolution of financial time series is accompanied by bifurcations, characterizing the internal propertiesof the system. Then there is the unstable state and momentum, which is distributed in a distributed system stock exchanges. Giventhis mechanism to analyze the behaviorof financial time series, we use bifurcation theory and a system of nonlinear differential equations of parabolic type, which are thebasic equations in synergetics.

прогнозирование фи нансовых временных рядовбифуркациисистемы нелинейных дифференциаль ных уравнений параболического типакомпьютерное моделированиеforecasting financial time seriesbifurcation of a system of nonlinear differential equations of parabolic typecomputersimulationReferencesШарп У.Ф., Александер Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1998. 1028 сШарп У.Ф., Александер Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1998. 1028 сМакаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование - новый компьютерный прорыв (агенториентированные модели). - М.: Экономика. 2013. 295 сМакаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование - новый компьютерный прорыв (агенториентированные модели). - М.: Экономика. 2013. 295 сКорчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 496 сКорчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 496 сЕжов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. - М.: МИФИ, 1998. 222 сЕжов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. - М.: МИФИ, 1998. 222 сБезручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды - Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 cБезручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды - Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 cБак Пер. Как работает природа. Теория самоорганизованной критичности. - М.: - URSS. 2013. 269 сБак Пер. Как работает природа. Теория самоорганизованной критичности. - М.: - URSS. 2013. 269 сАрнольд В.И. Теория катастроф - М.: Наука 1990. 128 сАрнольд В.И. Теория катастроф - М.: Наука 1990. 128 сПостон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения, - М.: Мир, 1980. 607 cПостон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения, - М.: Мир, 1980. 607 cТом Р. Структурная устойчивость и морфогенез. - М.: Логос, 2002. 280 cТом Р. Структурная устойчивость и морфогенез. - М.: Логос, 2002. 280 cРомановский М.Ю., Романовский Ю.М. Введениевэконофизику. Статистические и динамические модели - М.: - Ижевск: Изд-во «РХД». 2007Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введениевэконофизику. Статистические и динамические модели - М.: - Ижевск: Изд-во «РХД». 2007Твердислов В.А. Активная среда: от биофизики к экономике //Советский физик. №1 (20). 2001. С. 36-39Твердислов В.А. Активная среда: от биофизики к экономике //Советский физик. №1 (20). 2001. С. 36-39МазуровМ.Е. Идентификация математических моделей нелинейныхдинамическихсистем- М.: - Ижевск. РХД. 2008. 284 сМазуровМ.Е. Идентификация математических моделей нелинейныхдинамическихсистем- М.: - Ижевск. РХД. 2008. 284 сМазуров М.Е. О конкурентной динамике в распределенных экономических системах.//«Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО. №2. 2011. С. 191-195Мазуров М.Е. О конкурентной динамике в распределенных экономических системах.//«Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО. №2. 2011. С. 191-195Мазуров М.Е., Калюжный И.М. О методе сканирования при решении пограничных задач для нелинейных уравнений параболического типа в гетерогенных областях сложной формы//САИТ. Третья международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» М. 2009. С. 419-424Мазуров М.Е., Калюжный И.М. О методе сканирования при решении пограничных задач для нелинейных уравнений параболического типа в гетерогенных областях сложной формы//САИТ. Третья международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» М. 2009. С. 419-424Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968Айвазян С.А. Методы эконометрики - М.: Экономист, 2010Айвазян С.А. Методы эконометрики - М.: Экономист, 2010Sharp U.F., Alexander G., Bailey J.V. Investments. - M: Infra-M, 1998. 1028 pSharp U.F., Alexander G., Bailey J.V. Investments. - M: Infra-M, 1998. 1028 pMakarov В.Л., Bakhtizin, A.R. Social modelling - a new computer breakthrough (agent-oriented models). - M: Economika. 2013. 295 pMakarov В.Л., Bakhtizin, A.R. Social modelling - a new computer breakthrough (agent-oriented models). - M: Economika. 2013. 295 pKorchagin Y.A. Securities market / Y.A. Korchagin. - Rostov-na-Donu.: Feniks, 2007. 496 pKorchagin Y.A. Securities market / Y.A. Korchagin. - Rostov-na-Donu.: Feniks, 2007. 496 pEzhov A.A., Shumsky S. A. Neurocomputing and its applications in Economics and business. - M: ME-PhI, 1998. 222 pEzhov A.A., Shumsky S. A. Neurocomputing and its applications in Economics and business. - M: ME-PhI, 1998. 222 pBezruchko B.P., Smirnov D.A. Mathematical modeling and chaotic time series - Saratov, «Kolledzh», 2005. 320 pBezruchko B.P., Smirnov D.A. Mathematical modeling and chaotic time series - Saratov, «Kolledzh», 2005. 320 pBak Per. How nature works. Theory of self-organized criticality. - M: - URSS. 2013. 269 pBak Per. How nature works. Theory of self-organized criticality. - M: - URSS. 2013. 269 pArnold V.I. Сatastrophe Theory - M.: Nauka, 1990. 128 pArnold V.I. Сatastrophe Theory - M.: Nauka, 1990. 128 pPoston T., Stuart I. Сatastrophe Theory and its applications - M:Mir, 1980. 607 pPoston T., Stuart I. Сatastrophe Theory and its applications - M:Mir, 1980. 607 pTom R. Structural stability and morphogenesis, - M: Logos, 2002. 280 pTom R. Structural stability and morphogenesis, - M: Logos, 2002. 280 pRomanovsky M.U., Romanovsky U.M. Introduction econophysics. Statistical and dynamical model. - M.: - Izhevsk: «RHD». 2007Romanovsky M.U., Romanovsky U.M. Introduction econophysics. Statistical and dynamical model. - M.: - Izhevsk: «RHD». 2007Tverdislov V.A. An Active environment: from Biophysics to the economy // Sovetskij fizik. №1 (20). 2001. S. 36-39Tverdislov V.A. An Active environment: from Biophysics to the economy // Sovetskij fizik. №1 (20). 2001. S. 36-39Mazurov M.E. Identifi cation of mathematical models of nonlinear dynamic systems - M: - Izhevsk. RHD. 2008. 284 pMazurov M.E. Identifi cation of mathematical models of nonlinear dynamic systems - M: - Izhevsk. RHD. 2008. 284 pMazurov M.E. About the competitive dynamics in distributed economic systems.//«Ekonomika, statistika i informatika». Vestnik UMO. №2. 2011. S. 191-195Mazurov M.E. About the competitive dynamics in distributed economic systems.//«Ekonomika, statistika i informatika». Vestnik UMO. №2. 2011. S. 191-195Mazurov M.E., Kalyuzhny I.M. About scanning method when solving boundary problems for nonlinear parabolic type equations in heterogeneous areas of the complex form// SAIT. Tretya mezhdunarodnaya konferenciya “Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii” M. 2009. S. 419-424Mazurov M.E., Kalyuzhny I.M. About scanning method when solving boundary problems for nonlinear parabolic type equations in heterogeneous areas of the complex form// SAIT. Tretya mezhdunarodnaya konferenciya “Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii” M. 2009. S. 419-424Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968Ayvazyan S.A. Methods of econometrics - M: Ekonomist, 2010Ayvazyan S.A. Methods of econometrics - M: Ekonomist, 2010

The authors declare that there are no conflicts of interest present.