АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-5-11

Полный текст:


Аннотация

В данной статье описан алгоритм торговли парой акций компаний с использованием их финансовых мультипликаторов. Проведены тесты данного алгоритма на исторических данных и проведено сравнение с классическим вариантом торговли по Боллинджеру. В статье приведены результаты тестов на двух финансовых секторах.

Об авторе

Дмитрий Сергеевич Пашков
Московский государственный университет экономики статистики и информатики (МЭСИ)
Россия


Список литературы

1. Серебренников Д. Концепция многоуровневого маркет-мейкинга. //Журнал о биржевой торговле F&O, №11 /2012, c. 72-79.

2. Темляков К.В. , Оптимальные параметры для парной торговли //SSRN, 2012, URL: http://ssrn.com/abstract=2140111 (дата обращения: 11.09.2013).

3. Видьямурти Г. Парный трейдинг: Количественные методы и анализ, 2004 - 214 c.

4. Чиркова Е. В. Как оценить бизнесс по аналогии. Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг, 2005 - 190 с.

5. Интернет ресурс содержащий отчетности финансовых компаний США. [Электронный ресурс] http://advfn.com/ (дата обращения: 11.09.2013).

6. Количественное финансовое моделирование и торговая среда для языка R [Электронный ресурс] http://www.quantmod.com/examples/data/ (дата обращения: 11.09.2013).

7. Оценка компании с использованием модели дисконтирования денежных [Электронный ресурс] http://www.r-bloggers.com/company-valuation-using-discounted-cash-flows/(дата обращения: 11.09.2013).

8. Хэлси Р. Ф. Использование метода оценки компании по остаточной прибыли для анализа финансовых показателей //SSRN, 2000, URL: http://ssrn.com/abstract=256595

9. Serebrennikov D. Concept of multi-level market making. //Exchange market magazine F&O, №11 /2012, c. 72-79.

10. Temlyakov K.V., Optimal Parameters to Pairs Trading, SSRN, 2012,URL: http://ssrn.com/abstract=2140111 (available 11.09.2013)

11. Vidyamurthy G. Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis, 2004, p215

12. Chirkova E. V. How to comparably evaluate the business. Methodological guide to use financial ratios to evaluate the business. 2005 - 190с.

13. Web resource with financial statements of US companies [Web resource] http:// advfn.com/ (available 11.09.2013)

14. Quantitative Financial Modelling & Trading Framework for R [Web resource] http://www.quantmod.com/examples/data/ (дата обращения: 11.09.2013).

15. Company Valuation using Discounted Cash Flows. [Web resource] http://www.r-bloggers.com/company-valuation-using-discounted-cash-flows/(дата обращения: 11.09.2013).

16. Halsey, R. F. Using The Residual-Income Stock Price Valuation Model To Teach And Learn Ratio Analysis //SSRN, 2000, URL: http://ssrn.com/abstract=256595


Дополнительные файлы

Для цитирования: Пашков Д.С. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ. Статистика и Экономика. 2013;(6):178-180. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-5-11

For citation: Pashkov D.S. ANALYSIS OF THE INVESTMENT ARBITRAGE STRATEGY USING FINANCIAL MULTIPLIERS. Statistics and Economics. 2013;(6):178-180. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-6-5-11

Просмотров: 120

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)