MODELING EXCHANGE RATE CHANGE BASED ON THE ANALYSIS OF FUNDAMENTAL INDICATORS
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-3-147-151
Abstract
The article deals with analysis of economic fundamental data and the issue of modeling of change in exchange rate EUR/USD. On the basis of statistical methods from the analysis was developed a model which helps to predict the range of currencies.
About the Authors
Sergey A. Timofeev
St. Petersburg State Polytechnic University
Russian Federation
Russian Federation
Vladimir N. Yuryev
St. Petersburg State Polytechnic University
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 458 с.
2. Норман Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия, 3-е изд. - М.: Диалектика, 2007. - 912 с.
3. Морозов И.В., Фатхуллин Р.Р. Forex: от простого к сложному. Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader. Издание второе. Дополненное. М.: ООО Телетрэйд, 2004. - 448с.
4. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. - Новосибирск: СО РАН, 2005. - 744 с.
5. Колодко Д.В. «Эффект дня недели» на валютном рынке Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (41) УЭкС 5/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1330-l-r-forex.
6. Колодко Д.В. Нестационарность и самоподобие валютного рынка Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (39) УЭкС 3/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1144--forex.
7. Садыков Л.Ш. Оценка валютного риска и прогнозирование валютного курса. Научно-практический журнал Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО №6, 2010 г. - М.: МЭСИ, 2010.- 105-107 с.
8. http://www.forexpros.ru.
9. Naiman E. The trader's small encyclopedia. - M.: Alpina Pablisher, 2011. - P.458.
10. Norman Draper, Harry Smith. Applied regression analysis. Multiple regression, version 3 - M.: Dialectics, 2007. - P.912.
11. Morozov I.V., Fathullin R.R. Forex: from the simple to the complex. New possibilities with the client terminal MetaTrader. Second edition. Complemented. M.: OOO Телетрэйд, 2004. - P.448.
12. Suslov V.I., Ibragimov N.M., Talisheva L.P., Zyplakov A.A. Econometrics. - Novosibirsk: SB RAS, 2005. - P.744.
13. Kolodko D.V. «The effect of day of the week» on currency market Forex. Electronic scientific journal «Management of economic systems», (41) MES 5/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1330-l-r-forex.
14. Kolodko D.V. Its non-stationarity and self-similarity of the foreign exchange market Forex. Electronic scientific journal «Management of economic systems», (39) MES 3/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1144--forex.
15. Sadykov L.S. The foreign exchange risk evaluation and forecasting the exchange rate. Scientific-practical journal of Economics, statistics, and Informatics. Vestnik EMA №6, 2010. - M.: MESI, 2010. - P.105-107.
16. http://www.forexpros.ru.
Review
For citations:
Timofeev S.A., Yuryev V.N. MODELING EXCHANGE RATE CHANGE BASED ON THE ANALYSIS OF FUNDAMENTAL INDICATORS. Statistics and Economics. 2013;(3):147-151. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-3-147-151
Views:
567
.png)
.png)
Email this article 