Статистический анализ финансового состояния банковского сектора

Цель исследования. Целью работы является изучение состояния банковского сектора  страны на основе анализа основных показателей, характеризующих банковскую  деятельность в современных условиях, изучение основных факторов, влияющих на  финансовый результат работы банков. Важным направлением анализа банковского сектора  является определение его надежности, устойчивости. Надежность, устойчивость банковской  системы страны во многом определяется финансовыми результатами деятельности банков. В статье рассмотрены основные тенденции развития банковского сектора, на основе экономико-статистических методов осуществлен анализ его финансового состояния.  В основу работы положен динамический, структурный, факторный анализ аналитической и  статистической информации о происходящих в этой области процессах.

Материалы и методы. Информационной базой исследования являются статистические  данные и аналитическая информация, отражающие финансовую деятельность банковского  сектора. Методологическую основу исследования представляют статистические методы  анализа данных: сравнительный и структурный анализ, динамика, корреляционно- регрессионный анализ.

Результаты. Рассмотрены основные показатели банковской ресурсной базы и  эффективности ее использования. Проанализированы основные тенденции изменений в  структуре банковских пассивов и активов, приведен анализ соотношений кредитов и депозитов. Финансовый анализ состояние банковского сектора предполагает изучение  факторов, влияющие на деятельность банковских учреждений. При этом важно не только  определить сами факторы, но и степень их воздействия на результаты работы банка. С этой  целью в работе был использован корреляционно-регрессионный анализ, на основе которого были изучены основные факторы, оказавшие влияние на финансовый результат банковской системы в 2016 году.

Заключение. Проведенный анализ показал, что наибольший удельный вес в структуре  пассивной базы российского банковского сектора занимают средства клиентов. За  рассматриваемый в работе период вклады физических лиц и средств корпоративных  клиентов возросли. Удельный вес кредитов, депозитов, полученных от Банка России  сократился, при одновременном росте удельного веса кредитов, депозитов, полученных от  других кредитных организаций. Таким образом в структуре пассивов средства Банка  России замещаются другими, рыночными источниками. В качестве позитивной тенденции  можно отметить рост прибыли и фондов кредитных организаций в пассивах банковского  сектора. Основным направлением использования банковских активов является  кредитование экономики. В структуре активов доля кредитов и прочих ссуд принадлежало  около 70%. В 2016 г. объем кредитов, предоставленных экономике в целом, уменьшился на 3%. За целом за рассматриваемый периоде совокупные доходы банковского сектора  снизились на 4,9%. Основным фактором снижения доходов стало их значительное  сокращение от операций с иностранной валютой. Проведенный корреляционно- регрессионный анализ факторов, влияющих на формирование прибыли банковского сектора показал, что наиболее существенное значение имеет объем кредитов. Количественное  измерение влияния этого фактора является основой для дальнейшего анализа финансовой  сферы экономики, построения прогнозных расчетов.

1. Салин В.Н., Третьякова О.Г. Методология исследования финансовой конъюнктуры : учебное пособие Москва: КноРус, 2016. 91 с. ISBN 978-5-406-04916-7.

2. Валенцева Н.И. Пропорции традиционной сферы деятельности коммерческих банков // Вестник финансового университета. 2017. Т. 21. № 2 (98). С. 51–54.

3. Ларионова И.В., Мешкова Е.И. Концентрация активов как источник системного риска банковского сектора // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. Вып. 10. С. 550–564.

4. Валенцева Н.И., Поморина М.А. Риски банковского сектора России: актуальность модели регулирования // Банковское дело. 2014. № 6. С. 33–37.

5. Агеева С., Мишура А., География и структура банковского сектора: тенденции в мире и в России // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 83–97.

6. Агеева С., Мишура А., Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения // Вопросы экономики. 2017. № 4. С. 123–141.

7. Udell G. Financial innovation? Organizations and small business lending. In: P. Alessandrini, M. Fratianni, A. Zazzaro (еds.). The changing geography of banking and finance. Heidelberg etc.: Springer. P. 15–26.

8. Wуjcik D., MacDonald-Korth D. The British and the German financial sectors in the wake of the crisis: size, structure and spatial concentration. Journal of Economic Geography. 2015. Vol. 15. № 5. P. 1033—1054.

9. Чинаева Т.И. Сектор ИКТ в условиях развития цифровой экономики В сборнике: Инновационное развитие российской экономики / Материалы X Международной научно-практической конференции. Российской Федерации Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Российский фонд фундаментальных исследований. 2017. С. 50–53.

10. Лаврушин О.И. Облик банка будущего и тренды в развитии банковской деятельности // Банковское дело. 2017. № 6. C. 14–19.

11. Ларионова И.В. Финансовое оздоровление коммерческих банков: современное состояние и проблемы // Банковские услуги. 2017. № 9. С. 2–10.

12. Леонтьева Е.А. Механизм денежно-кредитной трансмиссии в России. М.: Дело, 2013. 96 с.

13. Перевышина Е., Перевышин Ю. Оценка действенности кредитного канала в российской экономике // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. Т. 28. № 4. С. 96–110.

14. Vernikov A. Comparing the banking models in China and Russia: Revisited. Studies on Russian Economic Development. 2015. Vol. 26. № 2. P. 178—187.

15. Верников А.В., Мамонов М.Е. Долгосрочное банковское кредитование: какие банки им занимаются и почему? // ЭКО. 2016. № 9.

16. Крылова Л.В. К вопросу об устойчивости ресурсной базы российских банков // Банковское дело. 2017. № 1.

17. Трофимов Д.В. Изменение структуры депозитов населения: ликвидность и стабильность банковских пассивов // Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 152–160.

18. Салин В.Н., Третьякова О.Г. Банковская статистика: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017.

19. Lin J., Sun X., Jianq Y. Toward a theory of optimal financial structure // World Bank policy Research Working Paper. 2009. № 5038.

20. Lin J., Sun X., Jianq Y. Endowment, industrial structure and appropriate financial structure: a new structural economics perspective. Journal of Economic Policy Reform. Vol. 16. № 2. P. 109–122.

21. Крылова Л.В., Крылов С.В. Институциональная структура российской банковской системы и направления ее трансформации // Дайджест-финансы. 2015. № 1 (233). С. 24–32.

22. Официальный сайт Центрального банка РФ URL: http://www.crb.ru

23. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor

24. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor

25. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели: интернет – версия № 318. Октябрь 2017. М.: Центральный банк РФ, 2017.

26. Обзор банковского сектора Российской Федерации: интернет-версия. № 172. Октябрь 2017. М.: Центральный банк РФ, 2017.