РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА ЛИКВИДНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-5-71-78

Полный текст:


Аннотация

Статья посвящена методике построения рейтинга ликвидности функционирования коммерческих банков Узбекистана. В статье анализируются вероятность события, которое заключается в том, что коммерческий банк в течение определенного отрезка времени будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных факторов, т.е. исправно и своевременно выполнять все свои функции. Особое внимание уделяется вопросам проблемы разработки и внедрения методики рейтинга ликвидности коммерческих банков в Узбекистане. При разработке и исследовании данной проблемы используются методы и приемы теории вероятностей, математической статистики и эконометрического моделирования. Автор приходит к выводу, что в статье обоснована методика прогнозирования финансового состояния коммерческого банка, в соответствии с которой ликвидность коммерческого банка определяется вероятностью события, заключающегося в том, что быть в течение определенного отрезка времени в ближайшем будущем будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных параметров. Путем имитации параметров уравнений появляется возможность мониторинга, контроля и прогноза рейтинга ликвидности коммерческого банка в ближайшем будущем. По результатам исследования подготовлены соответствующие прогнозные рекомендации и предложения для лиц, принимающих решения.

Об авторе

Алтинбек Янгибаевич Абдуллаев
Джизакского политехнического института
Россия


Список литературы

1. Baltensperger Emst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. //Journal of Monetary Economics (January), 1971.

2. Kane Edward J. and Malkiel Burton G. Bank Portfolio Allocation. Deposit Variability, and theAvailability Doctrine. //Quorterly Journal of Economics (February), 1965.

3. Klein Michael A. A Theory of the Banking Firm. //Journal of Money, Credit and Banking (May), 1971.

4. Pale David H. On the Theory of Financial Intermediation. //Journal of Finance (June), 1971.

5. Sealy С.W. and Lindlcy J.T. Inputs, Outputs, and Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. //Journal of Finance (September), 1977.

6. Sealy C. W. Deposit Rate Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates. // Journal of Financc (Dcccmbcr), 1980.

7. Sheshukova T.G., Katz E.B. Rating an estimation of a financial condition of commercial banks. - Perm, 2001.

8. Karimskij A.M., etc. Ratings in economy: methodology and practice. - М: the Finance and statistics, 2005. pp. 240.

9. Dr. Gerhard Tintner. Handbuch der ökonometrie. - Springer-Verlag. Berlin: Göttingen, Heidelberg. 1960. pp.381.

10. Kremer N.S. Ekonometrika. - М: JUNITI-DIANA, 2002. pp. 311.

11. The directory on the applied statistics/under the editorship of E.Llojda, U.Ledermana, a translation from English/under the editorship of S.A.Ajvazjana and J.N.Tjurina. - М: the Finance and statistics, 1990.

12. Neylor Т., 1975. Machine imitating experiments with models of economic systems. М.: the World. pp.500.

13. Afanasev M. J, Bagrinovskij K.A., Матюшок V.M. Prikladnye of the research problem of operations. - М: : INFRA-М, 2006. Pp. 352.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Абдуллаев А.Я. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА ЛИКВИДНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА. Статистика и Экономика. 2015;(5):83-86. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-5-71-78

For citation: Abdullaev A.Y. WORKING OUT OF A METHODS OF CONSTRUCTION OF A RATING OF LIQUIDITY OF FUNCTIONING OF COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN. Statistics and Economics. 2015;(5):83-86. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-5-71-78

Просмотров: 193

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)