Статья посвящена методике построения рейтинга ликвидности функционирования коммерческих банков Узбекистана. В статье анализируются вероятность события, которое заключается в том, что коммерческий банк в течение определенного отрезка времени будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных факторов, т.е. исправно и своевременно выполнять все свои функции. Особое внимание уделяется вопросам проблемы разработки и внедрения методики рейтинга ликвидности коммерческих банков в Узбекистане. При разработке и исследовании данной проблемы используются методы и приемы теории вероятностей, математической статистики и эконометрического моделирования. Автор приходит к выводу, что в статье обоснована методика прогнозирования финансового состояния коммерческого банка, в соответствии с которой ликвидность коммерческого банка определяется вероятностью события, заключающегося в том, что быть в течение определенного отрезка времени в ближайшем будущем будет ликвидно функционировать с учетом воздействия случайных параметров. Путем имитации параметров уравнений появляется возможность мониторинга, контроля и прогноза рейтинга ликвидности коммерческого банка в ближайшем будущем. По результатам исследования подготовлены соответствующие прогнозные рекомендации и предложения для лиц, принимающих решения.
Article is devoted to a technique of construction of a rating of liquidity of functioning of commercial banks. In article are analyzed probability of event which consists that commercial bank during a certain interval of time will be liquid to function taking into account influence of random factors, i.e. regularly and in due time to carry out all functions. The special attention is given to questions of a problem of working out and introduction of a method of a rating of liquidity of commercial banks in Uzbekistan. By working out and research of the given problem methods and receptions of probability theory, the mathematical statistics and econometric modeling are used. The author comes to conclusion, that in article the technique of forecasting of a financial condition of commercial bank according to which liquidity of commercial bank is defined by probability of the event, consisting is proved what to be during a certain interval of time in the near future will be liquid to function taking into account influence of casual parameters. By imitation of parameters of the equations there is a possibility of monitoring, the control and the forecast of a rating of liquidity of commercial bank in the near future. By results of research are prepared corresponding prognosis recommendations and offers for the persons making of the decision.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.