МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МНОГОМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-4-158-163

Полный текст:


Аннотация

Многопризнаковая природа реальных явлений и процессов объясняет постоянно возрастающий интерес к методам многомерного статистического анализа, которые по праву являются интеллектуальным инструментарием современного исследователя. В рамках годового курса «Многомерные статистические методы» традиционно рассматриваются такие основные разделы как «Множественный корреляционно-регрессионный анализ», «Методы снижения размерности», «Методы многомерной классификации». Теоретический материал сопровождаются практическими занятиями в компьютерном классе. Широкие возможности для выполнения предусмотренных курсом лабораторных работ предоставляет программа «SEMESTR» для пакета Mathcad, предназначенная для автоматизации обработки данных на основе методов многомерного анализа. В статье излагаются методические основы исследования многомерных взаимосвязей на примере фондовых индексов.

Об авторах

Марина Анатольевна Скорик
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Россия


Андрей Геннадиевич Нефедов
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Россия


Список литературы

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. - М.: Финансы и статистика, т.1 - 1986, т.2 - 1987.

3. Дубров А.М. Компонентный анализ и эффективность в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2002.

4. Ниворожкина Л.И., Арженовский С.Б. Многомерные статистические методы в экономике. - М.: Дашков и Ко, 2009.

5. Плис А.И., Сливина Н.А. MATHCAD: математический практикум для инженеров и экономистов. - М.: Финансы и статистика, 2003.

6. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных. - М.: Финансы и статистика, 2008.

7. Aivazian S.A., Mhitarian V.S. Applied statistics and essentials of econometrics. - М.: UNITY, 1998.

8. Dreyper N., Smith G. Applied regression analysis. - M.: Finance and statistics, t.1 - 1986, t.2 - 1987.

9. Dubrov A.M. Component analysis and efficiency of economics. - M.: Finance and statistics, 2002.

10. Nivorozhkina L.I., Arzhenovsky S.B. Multivariate statistical methods in economics. - M.: Finance and statistics, 2009.

11. Plis A.I., Slivina N.A. MATHCAD: mathematical practical work for engineers and economists. - M.: Finance and statistics, 2003.

12. Simchera V.M. Methods of multivariate analysis of statistical data. - M.: Finance and statistics, 2008.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Скорик М.А., Нефедов А.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МНОГОМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА. Статистика и Экономика. 2015;(4):158-163. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-4-158-163

For citation: Skorik M.A., Nefedov A.G. APPROACH TO THE RESEARCH OF THE MULTIVARIATERELATIONSHIP BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN STOCK MARKET. Statistics and Economics. 2015;(4):158-163. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2015-4-158-163

Просмотров: 142

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)