Многопризнаковая природа реальных явлений и процессов объясняет постоянно возрастающий интерес к методам многомерного статистического анализа, которые по праву являются интеллектуальным инструментарием современного исследователя. В рамках годового курса «Многомерные статистические методы» традиционно рассматриваются такие основные разделы как «Множественный корреляционно-регрессионный анализ», «Методы снижения размерности», «Методы многомерной классификации». Теоретический материал сопровождаются практическими занятиями в компьютерном классе. Широкие возможности для выполнения предусмотренных курсом лабораторных работ предоставляет программа «SEMESTR» для пакета Mathcad, предназначенная для автоматизации обработки данных на основе методов многомерного анализа. В статье излагаются методические основы исследования многомерных взаимосвязей на примере фондовых индексов.
Many-dimensional nature of real occurences and processes explains the actually increasing interest to the multivariate statistical analysis as a sophisticated toolset of the advanced researcher. Within the framework of the annual course «Multivariate statistical methods» such subsections as «Multivariate regression analysis», «Methods of the reduction of the variable space dimensionality», «Multivariate classification» are taught. All theoretical foundations are supported by praxis in computer class. The Mathcad based program «SEMESTR» provides the wide range of possibilities for performing laboratory works by course due to automation of the multivariate data processing. The article is devoted to the methodical principles of the study of multivariate relations between stock indexes.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.