О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-153-157

Полный текст:


Аннотация

Известны четыре основных метода прогнозирования финансовых временных рядов: техническийанализ, математический анализ, фундаментальный анализ, использование нейронных сетей. Эволюция финансовых временных рядов сопровождаетсябифуркациями, характеризующими внутренние свойства системы. Затемвозникаетнеустойчивоесостояние и импульс, который распространяется в распределеннойсистемефондовыхбирж. С учетом этого механизма для анализа поведенияфинансовыхвременныхрядов мы используем теорию бифуркаций и систему нелинейных дифференциальных уравнений параболического типа, являющихся базовыми уравнениями в синергетике.

Об авторе

Михаил Ефимович Мазуров
МЭСИ
Россия


Список литературы

1. Шарп У.Ф., Александер Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1998. 1028 с

2. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование - новый компьютерный прорыв (агенториентированные модели). - М.: Экономика. 2013. 295 с

3. Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 496 с

4. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. - М.: МИФИ, 1998. 222 с

5. Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды - Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 c

6. Бак Пер. Как работает природа. Теория самоорганизованной критичности. - М.: - URSS. 2013. 269 с

7. Арнольд В.И. Теория катастроф - М.: Наука 1990. 128 с

8. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения, - М.: Мир, 1980. 607 c

9. Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. - М.: Логос, 2002. 280 c

10. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введениевэконофизику. Статистические и динамические модели - М.: - Ижевск: Изд-во «РХД». 2007

11. Твердислов В.А. Активная среда: от биофизики к экономике //Советский физик. №1 (20). 2001. С. 36-39

12. МазуровМ.Е. Идентификация математических моделей нелинейныхдинамическихсистем- М.: - Ижевск. РХД. 2008. 284 с

13. Мазуров М.Е. О конкурентной динамике в распределенных экономических системах.//«Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО. №2. 2011. С. 191-195

14. Мазуров М.Е., Калюжный И.М. О методе сканирования при решении пограничных задач для нелинейных уравнений параболического типа в гетерогенных областях сложной формы//САИТ. Третья международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» М. 2009. С. 419-424

15. Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968

16. Айвазян С.А. Методы эконометрики - М.: Экономист, 2010

17. Sharp U.F., Alexander G., Bailey J.V. Investments. - M: Infra-M, 1998. 1028 p

18. Makarov В.Л., Bakhtizin, A.R. Social modelling - a new computer breakthrough (agent-oriented models). - M: Economika. 2013. 295 p

19. Korchagin Y.A. Securities market / Y.A. Korchagin. - Rostov-na-Donu.: Feniks, 2007. 496 p

20. Ezhov A.A., Shumsky S. A. Neurocomputing and its applications in Economics and business. - M: ME-PhI, 1998. 222 p

21. Bezruchko B.P., Smirnov D.A. Mathematical modeling and chaotic time series - Saratov, «Kolledzh», 2005. 320 p

22. Bak Per. How nature works. Theory of self-organized criticality. - M: - URSS. 2013. 269 p

23. Arnold V.I. Сatastrophe Theory - M.: Nauka, 1990. 128 p

24. Poston T., Stuart I. Сatastrophe Theory and its applications - M:Mir, 1980. 607 p

25. Tom R. Structural stability and morphogenesis, - M: Logos, 2002. 280 p

26. Romanovsky M.U., Romanovsky U.M. Introduction econophysics. Statistical and dynamical model. - M.: - Izhevsk: «RHD». 2007

27. Tverdislov V.A. An Active environment: from Biophysics to the economy // Sovetskij fizik. №1 (20). 2001. S. 36-39

28. Mazurov M.E. Identifi cation of mathematical models of nonlinear dynamic systems - M: - Izhevsk. RHD. 2008. 284 p

29. Mazurov M.E. About the competitive dynamics in distributed economic systems.//«Ekonomika, statistika i informatika». Vestnik UMO. №2. 2011. S. 191-195

30. Mazurov M.E., Kalyuzhny I.M. About scanning method when solving boundary problems for nonlinear parabolic type equations in heterogeneous areas of the complex form// SAIT. Tretya mezhdunarodnaya konferenciya “Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii” M. 2009. S. 419-424

31. Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGraw-Hill. 1968

32. Ayvazyan S.A. Methods of econometrics - M: Ekonomist, 2010


Дополнительные файлы

Для цитирования: Мазуров М.Е. О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ. Статистика и Экономика. 2014;(3):153-157. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-153-157

For citation: Mazurov M.E. FORECASTING FINANCIAL TIME SERIES USING A METHOD OF SELFORGANIZED CRITICALITY. Statistics and Economics. 2014;(3):153-157. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-153-157

Просмотров: 72

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)