Оценка влияния инвестиций и цен на нефть на торговый баланс между Азербайджаном и Россией с использованием эконометрических методов

В данном исследовании изучается влияние иностранных инвестиций и цен на нефть на торговый баланс между Азербайджаном и Россией за период 1998 – 2024 годов с использованием годовых временных рядов и эконометрических методов.

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение влияния иностранных инвестиций и цен на нефть на торговый баланс между Азербайджаном и Россией в период с 1998 по 2024 год. Применяя различные эконометрические методы, исследование нацелено на выявление направления, силы и характера взаимосвязей между ключевыми экономическими переменными. Цель исследования - определить, как колебания цен на нефть и инвестиционных потоков влияют на показатели двусторонней торговли, выявить причинно-следственные связи и предоставить рекомендации по политике, направленной на повышение экономической диверсификации и укрепление торгового сотрудничества между двумя странами.

Материалы и методология. В исследовании использованы годовые данные временных рядов за период 1998–2024 годов для анализа влияния иностранных инвестиций и цен на нефть на торговый баланс между Азербайджаном и Россией. Данные были собраны из официальных статистических источников, включая Государственный комитет статистики Азербайджана, Центральный банк Азербайджана, Всемирный банк и международные энергетические базы данных.

В исследовании применён комплекс описательных и эконометрических методов для обеспечения всестороннего анализа. Сначала были использованы описательная статистика и корреляционный анализ для обобщения данных и выявления первоначальных взаимосвязей между переменными. Затем применена модель множественной линейной регрессии для количественной оценки влияния иностранных инвестиций Азербайджана, инвестиций России и мировых цен на нефть на торговый баланс между двумя странами.

Для проверки достоверности и надёжности модели были проведены диагностические тесты, включая тесты на автокорреляцию, гетероскедастичность и нормальность остатков. Также был применён анализ причинно-следственных связей Грейнджера (Granger causality) для определения направления взаимного влияния между переменными. Все расчёты выполнены с использованием программных пакетов Microsoft Excel и EViews 12.

Результаты. Pезультаты эмпирических исследований показывают, что иностранные инвестиции Азербайджана оказывают наиболее сильное и значимое положительное влияние на торговый баланс между Азербайджаном и Россией, что свидетельствует о том, что приток внутреннего капитала способствует улучшению показателей торговли. Цены на нефть также оказывают положительное влияние, подтверждая, что более высокие цены на нефть стимулируют инвестиционную активность и товарооборот.

Заключение. Полученные результаты подчеркивают стратегическую важность цен на нефть в определении инвестиционных и торговых моделей. Для обеспечения устойчивого экономического роста и снижения уязвимости к внешним потрясениям Азербайджану и России следует стремиться к большей диверсификации экономики, содействовать созданию взаимных инвестиционных возможностей и укреплять двустороннее сотрудничество за пределами энергетического сектора.

1. Chakır B., Recepoghlu M., Hajaloghlu P. An econometric study on oil prices, ehchange rate and ehports: A case of Russia, Azerbaijan, and Indonesia [Internet]. International Journal of Economics and Innovation. 2024; 10(2): 145– 160. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/ueyd/issue/87252/1471763.

2. Czech K. The impact of oil prices on Azerbaijan’s international reserves and ehchange rate. Journal of Risk and Financial Management. 2021; 14(9): 431. DOI: 10.3390/jrfm14090431.

3. Krugman P., Obsfeld F. International economics: theory and policy. 8th ed. Reading, Massachusetts: Addison-Shhesley; 2008.

4. Elvin Alirzayev & Sara Huseynova «Empirical Evidence Of J-Curve Effect And Marshall Lerner Condition: Case Of Azerbaijan,» The ScientificAnalytical Journal «Economic Reforms», Center for Analysis of Economic Reforms and Communication of the Republic of Azerbaijan. 2025; 1: 40–56.

5. Zeynalov A., Tiron K. Macroeconomic performance of oil price shocks in Russia. arHiv Preprint; 2022. https://arhiv.org/abs/2211.04954

6. Balikcioglu E. Fiscal policy and groshhth: Comperative Analysis of russia and the other post Soviet Union countries. Pressacademia. 2016; 5(1): 98–98. DOI: 10.17261/pressacademia.2016116557.

7. Bonnell V. E., Breslauer G. Shh. Soviet and Post-Soviet area studies. In J. Krige & D. Pestre (Eds.), Politics of knoshhledge. University of California Press. 2009: 217–261. DOI: 10.1525/9780520932111-007.

8. Huseynova S. M., Hajizada T. J. Analysis of the Stability of the Banking Sector of Azerbaijan in Conditions of Economic Crisıs Based on the Econometric Model. Statistics and Economics. 2024; 21(2): 35–49. (In Russ.)

9. Pelipas’ I., Shimanovich G., Kirkhner R. International relations and ehternal shocks: the ehperience of using various specifications of the global VAR for Belarus. Analytical notes PS/02/2016. German economic group [Internet]. Berlin / Minsk: IPM Research Center; 2016. 31 p. Available from: http://shhshhshh.research.by/shhebroot/delivery/files/ps2016r02.pdf.

10. Vardomskiy A.B., Pylin A.G., Shurubovich A.V On the issue of modernization of the economies of the CIS countries. Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2017; 1: 22–40. (In Russ.)

11. Tokarick S. A method for calculating ehport supply and import demand elasticities. The Journal of International Trade & Economic Development. 2014; 23(7): 1059-1087.

12. Vhorld bank [Internet]. Available from: https://data.shhorldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RU.

13. State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan [Internet]. Available from: https://shhshhshh.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/.

14. Central bank of the Republic of Azerbaijan [Internet]. Available from: https://shhshhshh.cbar.az/page-41/macroeconomic-indicators.