ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-3-147-151

Полный текст:


Аннотация

В статье проводится анализ фундаментальных показателей экономики, исследуется вопрос моделирования изменения валютного курса EUR/USD. На основании статистических методов анализа разработаны модели, позволяющие прогнозировать движение курса на валютном рынке. Представлен анализ построенных моделей.

Об авторах

Сергей Алексеевич Тимофеев
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Россия


Владимир Николаевич Юрьев
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Россия


Список литературы

1. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 458 с.

2. Норман Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия, 3-е изд. - М.: Диалектика, 2007. - 912 с.

3. Морозов И.В., Фатхуллин Р.Р. Forex: от простого к сложному. Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader. Издание второе. Дополненное. М.: ООО Телетрэйд, 2004. - 448с.

4. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. - Новосибирск: СО РАН, 2005. - 744 с.

5. Колодко Д.В. «Эффект дня недели» на валютном рынке Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (41) УЭкС 5/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1330-l-r-forex.

6. Колодко Д.В. Нестационарность и самоподобие валютного рынка Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (39) УЭкС 3/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1144--forex.

7. Садыков Л.Ш. Оценка валютного риска и прогнозирование валютного курса. Научно-практический журнал Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО №6, 2010 г. - М.: МЭСИ, 2010.- 105-107 с.

8. http://www.forexpros.ru.

9. Naiman E. The trader's small encyclopedia. - M.: Alpina Pablisher, 2011. - P.458.

10. Norman Draper, Harry Smith. Applied regression analysis. Multiple regression, version 3 - M.: Dialectics, 2007. - P.912.

11. Morozov I.V., Fathullin R.R. Forex: from the simple to the complex. New possibilities with the client terminal MetaTrader. Second edition. Complemented. M.: OOO Телетрэйд, 2004. - P.448.

12. Suslov V.I., Ibragimov N.M., Talisheva L.P., Zyplakov A.A. Econometrics. - Novosibirsk: SB RAS, 2005. - P.744.

13. Kolodko D.V. «The effect of day of the week» on currency market Forex. Electronic scientific journal «Management of economic systems», (41) MES 5/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1330-l-r-forex.

14. Kolodko D.V. Its non-stationarity and self-similarity of the foreign exchange market Forex. Electronic scientific journal «Management of economic systems», (39) MES 3/2012. http://www.uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/1144--forex.

15. Sadykov L.S. The foreign exchange risk evaluation and forecasting the exchange rate. Scientific-practical journal of Economics, statistics, and Informatics. Vestnik EMA №6, 2010. - M.: MESI, 2010. - P.105-107.

16. http://www.forexpros.ru.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Тимофеев С.А., Юрьев В.Н. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Статистика и Экономика. 2013;(3):147-151. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-3-147-151

For citation: Timofeev S.A., Yuryev V.N. MODELING EXCHANGE RATE CHANGE BASED ON THE ANALYSIS OF FUNDAMENTAL INDICATORS. Statistics and Economics. 2013;(3):147-151. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2013-3-147-151

Просмотров: 99

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)