Коинтеграционный анализ взаимодействия изменений обменных курсов доллара США и азербайджанского маната с турецкой лирой
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2024-3-56-63
Аннотация
Цель исследования. В статье тщательно изучены предпосылки для проявления коинтеграционных связей на фоне колебаний обменных курсов AZN/TL и USD/TL в течение первой половины 2023 года в условиях, характеризующихся резким обесцениванием турецкой лиры.
Материалы и методы. В работе используются современные эконометрические методологии, в том числе тест коинтеграции Йохансена, тест причинности Грейнджера, векторная коррекция ошибок и другие соответствующие подходы.
Результаты. В исследовании были динамически проанализированы причины девальвации турецкой лиры, ее влияние на экономику Азербайджанской Республики и обменный курс AZN/TL. Коинтеграционная модель взаимного влияния была создана посредством точного применения эконометрических тестов. Коэффициент восстановления дисбаланса составил -0,933745, обеспечивающим возврат траектории в исходное состояние в последующий момент после отклонения от состояния равновесия. В случае разницы первого порядка USD/TL этот коэффициент составляет -0,242442, хотя и статистически является незначимым. Интерпретация полученной модели указывает на то, что обесценивание турецкой лиры по отношению к доллару не оказывает существенного влияния на колебания курса AZN/TL.
Заключение. Результаты исследования показывают, что хотя курс USD/TL и оказывает влияние на курс AZN/TL, экономика Азербайджанской Республики не пострадает серьезно от девальвации турецкой лиры.
Об авторе
Н. Г. Бурджалиева
Бакинский государственный университет
Азербайджан
Азербайджан
Назрин Гурбан Бурджалиева, докторант кафедры Математическая экономика
Баку
Список литературы
1. Azerbaijan Manat to Turkish Lira Exchange Rate Chart [Электрон. ресурс] // xe.com. Режим доступа: https://www.xe.com/currencycharts/?from=AZN&to=TRY
2. Historical Graph for Converting U.S. Dollars into Turkish Liras [Электрон. ресурс] // Poundsterlinglive.com. Режим доступа: https:// www.poundsterl ingl ive.com/hi s tory/USDTRY-2023
3. Exchange Rates UK - Compare Live Foreign Currency Exchange Rate & History [Электрон. ресурс] // Exchangerates.org.uk. Режим доступа: https://www.exchangerates.org.uk/USD-TRY-spotexchange-rates-history-2023.html
4. Hall P. On Bootstrap Confidence Intervals in Nonparametric Regression // Annals of Statistics. 1992. № 20(2). С. 695–711.
5. Verbeek M. A guide to modern econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2012. 447 с.
6. Воскобойников Ю.Е. Эконометрика в ЕXCEL. Анализ временных рядов. Часть 2. Новосибирск: НГАСУ (СИБСТРИН), 2008. С. 152.
7. Матюшок В.М., Балашова С.А., Лазанюк И.В. Основы эконометрического моделирования с использованием EVIEWS. M.: РУДН, 2011. 206 с.
8. Sanel Halilbegovic, Nedim Čelebić et al. Impact of exchange rate volatility on import/export balance: The case of US dollar and Turkish lira // International Scientific Conference«Economy of Integration» (ICEI 2019). (Tuzla, 5th – 7th December, 2019). Tuzla: University of Tuzla, 2019.
9. Waqar Khalid, Irfan Civcir, Huseyin Ozdeser. The Asymmetric Effects of Third-Country Exchange Rate Volatility on Turkish-German Commodity Trade // Panoeconomicus. 2023. № 4(70). С. 1–40.
10. Levent Korap. Theoretical Modeling Basis of TL/US Dollar Exchange Rate: An Econometric Practice // Current issues in Finance, Economy and Politics. 2020. С. 269–282.
11. Mohsen Bahmani-Oskooee, Orhan Kara. Exchange rate overshooting in Turkey // Economics Letters. 2000. № 1. С. 89–93.
12. Ata Özkaya. Chaotic dynamics in Turkish foreign exchange markets // Business & Management Studies: An International Journal. 2022. № 10(2). С. 787–795.
13. Orudzhev E.G., Mammadova L.M. Prediction of EUR/AZN exchange rate dynamics on the basis of spectral characteristics // Journal of International Studies. 2020. № 13(2). С. 242–258,
14. Мамедова Л.М. О комбинациях гармоник и полиномов в эконометрическом моделировании курсовых изменений RUB/AZN // Статистика и экономика. 2022. Т. 19. № 5. С. 48–58.
Рецензия
Для цитирования:
Бурджалиева Н.Г. Коинтеграционный анализ взаимодействия изменений обменных курсов доллара США и азербайджанского маната с турецкой лирой. Статистика и Экономика. 2024;21(3):56-63. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2024-3-56-63
For citation:
Burjaliyeva N.G. Cointegration Analysis of the Interaction Between Changes in the Exchange Rates of the Us Dollar and Azerbaijani Manat With the Turkish Lira. Statistics and Economics. 2024;21(3):56-63. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2024-3-56-63
Просмотров:
222
.png)
.png)
Послать статью по эл. почте 