Так ли плохи отрицательные веса в объединении прогнозов?

Аннотация

Цель исследования. В настоящей работе предлагается рассмотреть проблему отрицательности весовых коэффициентов при объединении прогнозов. Объединение прогнозов как метод уже давно зарекомендовал себя на практике в качестве хорошего способа повышения точности прогнозирования. Но в литературе вопросу отрицательности весов при объединении уделено мало внимания, хотя случаи получить такой вес на практике достаточно распространены. Не рассматриваются и не анализируются и причины, почему такое может произойти. Зачастую при получении весов меньше нуля такие весовые коэффициенты обнуляются, тем самым исключая из объединения и информацию, содержащуюся в частном методе прогнозирования, что может снизить точность объединенного прогноза. В связи с этим важно понять, почему при объединении прогнозов может получиться отрицательный вес и определить варианты, как избежать подобных ситуаций в объединении без потери в точности.

Материалы и методы. Предлагается рассмотреть различные подходы для исключения отрицательных весов при объединении прогнозов, в том числе усечение весовых коэффициентов или же наложение на них ограничений, рассматривается вариант последовательного объединения прогнозов.

Результаты. В результате получен исчерпывающий список причин, почему при объединении прогнозов можно получить отрицательные весовые коэффициенты, какие риски они несут и как избежать их возникновения.

Заключение. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что сами отрицательные веса при объединении прогнозов могут являться триггерами для определения проблем при объединении. Но их сохранение опасно, так как они могут привести к неопределенным результатам прогнозирования и ухудшить точность полученного объединенного прогноза. Предлагаемые в работе методы позволяют обойти отрицательность весов без сильного ухудшения в точности прогнозирования.