ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

Цель исследования. Одним из способов улучшения жилищных условий россиян является развитие ипотечного рынка. Особенность ипотечного российского рынка состоит в том, что более 90 % объема ипотечных кредитов в рублях предоставляют кредитные организации, находящиеся в Центральном федеральном округе, а большую часть этих кредитов получают физические лица-резиденты – заемщики из остальных федеральных округов. Таким образом, Центральный федеральный округ является центром притяжения заемщиков и определяет основные тенденции на рынке ипотеки. А если еще учесть, что миграционные потоки имеют сложившуюся тенденцию в разрезе федеральных округов, то возникает вопрос о возможности построения гравитационной модели, полученных ипотечных кредитов заемщиками исследуемых федеральных округов в центре притяжения, что и является целью исследования.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе данных официальной государственной статистики Росстат и Банка России, с применением корреляционно-регрессионного анализа и адаптивных методов прогнозирования. Анализа показателей миграции и полученных ипотечных кредитов заемщиками из различных федеральных округов выявил особенности, которые обусловили построение трех гравитационных моделей.

Результаты. Первая гравитационная модель подходит для заемщиков четырех федеральных округов: Северо-Западного, Южного, Дальневосточного и Северо -Кавказского. Вторая гравитационная модель является под типом первой и характерна для Приволжского федерального округа, который имеет свою специфику. Третья модель, определяет объемы ипотечных кредитов в рублях, полученные заемщиками Сибирского и Уральского федерального округа, причем для этих округов гравитационная постоянная моделей оказалась практически одинаковой, то есть приближенно равна 11, что говорит об одинаковой ситуации как на ипотечном рынке, так и миграционных настроений. В статье на основе построенных гравитационных моделей ипотечного рынка Центрального федерального округа дан прогноз объема, полученных ипотечных кредитов как в разрезе федеральных округов, так и для всего российского рынка ипотеки на 2018 г, что потребовало построения прогнозных моделей для показателей миграции. Построение гравитационных моделей осуществлялось по рядам динамики до 2016 г. включительно. Поэтому сравнивая прогноз с его реализацией в 2017 г. произведена оценка прогнозного качества, построенных моделей, которая показала хорошие результаты.

Заключение. В Центральном федеральном округе, где сосредоточено более половины кредитных организаций – 52 %, которые выдают основной объем – 94 % всех ипотечных жилищных кредитов в стране. Построенные гравитационные модели для ипотечного рынка федеральных округов Российской Федерации, учитывая миграционные процессы дают ответ на вопрос об объемах развития первичного ипотечного рынка, а, следовательно, позволяют оценить риски и возможности развития вторичного рынка ипотеки.

1. Аникин А. В. Американская политическая экономия после Франклина // Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 2-е изд. М.: Политиздат, 1975. 384 с.

2. Isard, Walter. Location Theory and Trade Theory: Short-Run Analysis // Quarterly Journal of Economics. 1954. 68 (2).

3. Шумилов А.В. Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов // Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21. № 2. С. 224–250.

4. Anderson J.E., van Wincoop E. Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle // American Economic Review. 2003. Vol. 93. № 1. Р. 170–192

5. Межрегиональные межотраслевые модели мировой экономики / под ред. А.Г. Гранберга и С.М. Меньшикова. Новосибирск: Наука, 1983. 273 с.

6. Юнусов М.А. Адаптация гравитационных методов к исследованию эффективности предпринимательских сетей // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2011. № 3. URL: http://www.uecs.ru

7. Центральный банк Российской Федерации URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka (дата обращения: 15.04.2018г.)

8. Huff, DL, A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas // Land Economics 1963. 39. P. 81–90

9. Converse P.D. New Laws of Retail Gravitation // Journal of Marketing. 1949. Oct. P. 379–384.

10. Хавинсон М.Ю, Кулаков М.П. Концепция динамической гравитационной модели миграции населения. М.: Региональные проблемы. 2016. Т. 19. № 4. С. 12–19.

11. Nguyen-Hoang P., McPeak J. Leaving or staying: Inter-provincial migration in Vietnam // Asian and Pacific Migration Journal. 2010. 19 (4). P. 473–500.

12. Трофимова Н.А., Разумовская В.А. Модифицированная гравитационная модель трудовой миграции // Анализ и моделирование экономических процессов. Сборник статей под ред. В.З. Беленького, выпуск 8. М.: ЦЭМИ РАН, 2010. 131 с.

13. Кельник А.В. Регулирование внутренней миграции населения в аспекте развития Минск: Беларус. навука, 2012. 161 с.

14. Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London. 1885. Vol. 48. № 2. Р. 167–235.

15. Лимонов Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие. М.: Издательство Юрайт. 2015. Т. 1. С. 133–137.

16. Федеральной службы государственной статистики (Росстат) URL: http://www.gks.ru (дата обращения 15.04.2018 г.)

17. Карманов М.В., Смелов П.А., Егорова Е.А., Золотарева О.А., Кучмаева О.В. Методологические вопросы экономико-статистического анализа социально-демографических групп населения. Монография. М.: МЭСИ, 2010

18. Хайяши Ф. Эконометрика. М.: Из- дательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2017. 728 с.

19. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.

20. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc (дата обращения 15.04.2018 г.)