АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ПИФ АКЦИЙ В РОССИИ
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-1-51-55
Аннотация
В данной статье, проводится анализ факторов, влияющих на динамику развития рынка ПИФ акций в России. На примере анализа риск премии и результативности инвестиционных стратегий, которых придерживаются управляющие, мы показываем, почему инвесторы не спешат вкладывать акти-вы на российском рынке. Более того, мы верим, что причина этого состоит в желании инвесторов предотвратить излишние риски
Список литературы
1. Elliott, Douglas J., “Systemic Risk and the Asset Management Industry”. Brookings Institute. May 2014. Available at http://www.brookings.edu/~/media/research/les/papers/2014/05/systemic%20risk%20asset%20management%20elliott/systemic_risk_asset_management_elliott.pdf (дата обращения 10.12.15)
2. Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic research. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DDDI07USA156NWD (дата обращения 10.12.15)
3. Damodaran Aswath. Applied Corporate Finance. - 4th edition // Stern School of Business, NYU. P. 4.22
4. Hull John С. Options, futures and other derivatives. - 8th edition // Pearson Education, 2012
5. Carhart Mark M. On Persistence in Mutual Fund Performance [Текст] / Mark M. Carhart // Journal of Finance. - 1997. - Vol. 52. - № 1 - P. 57-82
6. Ferson Wayne E. and Schadt Rudi W. Measuring fund strategy and performance in changing economic conditions / Wayne E. Ferson and Rudi W. Schadt // Journal of Finance. - 1996. - № 51. P. 425-462
7. Fama, E. F. Common risk factors in the returns on bonds and stocks / Eugene F. Fama, Kenneth R. French // Journal of Financial Economics. - 1993. - № 33. - P. 3-53
8. Kelley C.T. Iterative methods for optimization // SIAM. - 1999
9. Куликова Е.И., Рубцов Б.Б. Тенденции развития российского рынка доверительного управления // Путеводитель предпринимателя. 2015. № 25. С. 273-289
10. Elliott, Douglas J., “Systemic Risk and the Asset Management Industry”. Brookings Institute. May 2014. Available at http://www.brookings.edu/~/media/research/les/papers/2014/05/systemic%20risk%20asset%20management%20elliott/systemic_risk_asset_management_elliott.pdf (as of 10.12.15)
11. Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic research. Availableat: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/DDDI07USA156NWD (as of 10.12.15)
12. Damodaran Aswath. Applied Corporate Finance. - 4th edition // Stern School of Business, NYU. P. 4.22
13. Hull John С. Options, futures and other derivatives. - 8th edition // Pearson Education, 2012
14. Carhart Mark M. On Persistence in Mutual Fund Performance / Mark M. Carhart // Journal of Finance. 1997. Vol. 52. № 1. P. 57-82
15. Ferson Wayne E., Schadt Rudi W. Measuring fund strategy and performance in changing economic conditions / Wayne E. Ferson and Rudi W. Schadt // Journal of Finance. 1996. № 51. P. 425-462
16. Fama, E. F. Common risk factors in the returns on bonds and stocks / Eugene F. Fama, Kenneth R. French // Journal of Financial Economics. 1993. № 33. P. 3-53
17. Kelley C.T. Iterative methods for optimization // SIAM. 1999
18. Kulikova E.I., Rubtsov B.B. Tendencies in the development of Russian asset management market // Entrepreneur’s guide. 2015. № 25. P. 273-289
Рецензия
Для цитирования:
Ревинский А.В. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ПИФ АКЦИЙ В РОССИИ. Статистика и Экономика. 2016;(1):51-55. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-1-51-55
For citation:
Revinsky A.V. ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT OF THE MUTUAL FUNDS IN RUSSIA. Statistics and Economics. 2016;(1):51-55. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-1-51-55
Просмотров:
779
.png)
.png)
Послать статью по эл. почте 