Международная и российская практика оценки рисков банковской деятельности. Риски ипотечного кредитования


https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-5-49-56

Полный текст:


Аннотация

Цель исследования: сопоставление российских нормативов и стандартов оценки рисков при осуществлении ипотечного кредитования в банковском секторе с международными стандартами по регулированию рисков, предложенными Базельским комитетом по банковскому надзору. Анализ новых банковских инструментов, позволяющих правильно оценить и эффективно управлять рисками, возникающими при осуществлении ипотечного кредитования в банковском секторе, в связи с применением международных нормативов и стандартов оценки вышеуказанных рисков.

Материалы и методы: Основными документами для написания работы выступают соглашения по капиталу, выпущенные Базельским комитетом по банковскому надзору: Базель-I (1988 г.), Базель-II (2004 г.) и Базель-III (2010 г.), а также инструкции и положения, выпущенные Центральным Банком России, в том числе: Инструкция № 139-И «Об обязательных нормативах банков», Инструкция № 1 «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков», Положение № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», Положение Банка России № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («БАЗЕЛЬ III») и другие. На основе этих документов в работе были изучены и обобщены основные методы оценки рисков ипотечного кредитования, такие как: сравнение и анализ методик оценки рисков, изучение основных документов, регламентирующих управление рисками в банковской деятельности и обобщение методик оценки рисков на сегмент ипотечного кредитования.

Результаты: В статье проанализированы правовые и методологические основы оценки рисков банковской деятельности и представлены практические методы оценки, которые могут быть использованы на практике, для разработки стратегии управления рисками в условиях постоянно изменяющейся внешней экономической среды, в которой приходится работать российским банкам. Проведено сопоставление российских нормативов оценки рисков с международной практикой. Проведен критический обзор последствий внедрение международных стандартов на российском рынке. Отдельное внимание уделено международной и отечественной практике оценки рисков ипотечного кредитования. Отражена и проанализирована статистика российского рынка ипотеки последних лет, проведен анализ новых требований Банка России к финансовым учреждениям, занимающихся ипотечным кредитованием. Проведен поиск новых продвинутых подходов к оценке рисков при осуществлении ипотечного кредитования в российском банковском секторе, для повышения надежности банковских операций, и как следствие, повышение доверия между сторонами контрагентами.

Заключение: В 2016 году по итогам проверок Базельский комитет признал, что регулирование надзорными органами банковских рисков в России соответствует международным требованиям, а некоторые нормативы, введенные в нашей стране даже жестче, чем требуется в последнем соглашении. Однако ускоренное внедрение нового стандарта в России само по себе несет существенные риски. Внедряя «Базель-3» в условиях высоких требований по капиталу, ЦБ обоснованно полагает, что нормативы смогут принять только крупнейшие банки — остальным это будет просто невыгодно. При этом продвинутые подходы к риск-менеджменту предполагают и более тщательный контроль, что позволит установить за этими банками жесткий надзор со стороны регулятора. От ненужных рисков со стороны фондового рынка эти банки тоже будут ограждены. Таким образом, возможно, действительно удастся сформировать в России некий костяк из крупных банков «повышенной надежности». Вопрос лишь в одном: за счет чего такая система будет развиваться в отсутствии конкуренции?


Об авторе

А. В. Николаева
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Россия

аспирант кафедры математических методов в экономике, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Тел. (915)371-22-78



Список литературы

1. Бондаренко Т.Г., Исаева Е.А., Шаламова Т.А., Базель III: новые ориентиры для участников банковского рынка // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014 – № 5 (24).

2. Инструкция Банка России № 139-И «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012.

3. Инструкция Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков» от 30.04.1991.

4. Малых Н.О., Стежкин А.А., О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III // «Деньги и кредит». – 2013 – № 5.

5. Международная гармонизация измерений и стандартов капитала, Базель I: документ Базельского комитета по банковскому надзору, 1998.

6. Положение Банка России № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003.

7. Положение Банка России № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («БАЗЕЛЬ III») от 28.12.2012.

8. Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (с изменениями и дополнениями) от 06.08.2015.

9. Энциклопедия финансового риск-менеджмента : учебник / коллектив авторов; под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. – М: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.

10. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems December 2010 (rev June 2011).

11. Supervisory framework for the use of «backtesting» in conjunction with the international models approach to market risk capital requirements, January 1996.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Николаева А.В. Международная и российская практика оценки рисков банковской деятельности. Риски ипотечного кредитования. Статистика и Экономика. 2016;(5):49-56. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-5-49-56

For citation: Nikolaeva A.V. International and Russian practice of banking risk-management. Mortgage risks. Statistics and Economics. 2016;(5):49-56. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-5-49-56

Просмотров: 428

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2500-3925 (Print)