ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА

В статье освещены вопросы методологии управления операционными рисками в коммерческом банке. Рассматриваются основные источники операционных рисков, индикаторы риска, методы оценки операционных рисков.

кредитные орга низации, банк, управление рисками, операционный риск, методология, ин дикаторы риска, банковская система, капитал, достаточность капитала, финансовый кризис, финансовый рынок, credit institutions, bank, risk-management, operational risk, methodology, risk indicators, banking system, capital, capital adequacy, financial crisis, financial market

1. Operational risk management. Basle Committee on Banking Supervision, 1998, September; Derivatives: Practices and principles. - Global Derivatives Study Group, 1993.

2. The New Basel capital accord. Consultative document. Basle Committee on Banking Supervision, 2003.

3. Basel Committee on Bank Supervision, “Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk,” Bank for International Settlements, July 2002.

4. Филиппов Д. И., Международный банковский риск-менеджмент в условиях глобализации, Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, №2 (80), 2015.

5. Филиппов Д.И., Особенности развития финансового рынка европейского союза в условиях глобализации (монография) - М.: ФГБОУ ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2014.

6. Kern Alexandr. «The Role of Basel Standards in International Banking Supervision», University of Cambrige, 2000.

7. Zilioli. С, Selmayr. М. «The Law of the European Central Bank», Oxford-Portland Oregon, 2001.

8. Fabozzi F., Modigliani F. «Capital Markets: Institutions and Instruments» (4th Edition), Prentice Hall, 2008.

9. Bank for International Settlements. «Basel Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised Framework», November 2005.

10. Crouhy, M., D. Galai, and R. Mark. Risk Management. New York: McGraw-Hill, 2001.

11. Gordy, M. B. «A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Ratios», Journal of Financial Intermediation, 12 (2003): 199-232.

12. Lopez, J. A. «The Empirical Relationship Between Average Asset Correlation, Firm Probability of Default, and Asset Size», Journal of Financial Intermediation, 13, no. 2 (2004)

13. Vasicek, O. «Probability of Loss on a Loan Portfolio». Working Paper, KMV, 1987. (Published in Risk in December 2002 under the title» Loan Portfolio Value).

14. Operational risk management. Basle Committee on Banking Supervision, 1998, September; Derivatives: Practices and principles. - Global Derivatives Study Group, 1993.

15. The New Basel capital accord. Consultative document. Basle Committee on Banking Supervision, 2003.

16. Basel Committee on Bank Supervision, “Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk,” Bank for International Settlements, July 2002.

17. Филиппов Д. И., Международный банковский риск-менеджмент в условиях глобализации, Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, №2 (80), 2015

18. Филиппов Д.И., Особенности развития финансового рынка европейского союза в условиях глобализации (монография) - М.: ФГБОУ ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2014.

19. Kern Alexandr. «The Role of Basel Standards in International Banking Supervision», University of Cambrige, 2000.

20. Zilioli. С, Selmayr. М. «The Law of the European Central Bank», Oxford-Portland Oregon, 2001.

21. Fabozzi F., Modigliani F. «Capital Markets: Institutions and Instruments» (4th Edition), Prentice Hall, 2008.

22. Bank for International Settlements. «Basel Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised Framework», November 2005.

23. Crouhy, M., D. Galai, and R. Mark. Risk Management. New York: McGraw-Hill, 2001.

24. Gordy, M. B. «A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Ratios», Journal of Financial Intermediation, 12 (2003): 199-232.

25. Lopez, J. A. «The Empirical Relationship Between Average Asset Correlation, Firm Probability of Default, and Asset Size», Journal of Financial Intermediation, 13, no. 2 (2004).

26. Vasicek, O. «Probability of Loss on a Loan Portfolio». Working Paper, KMV, 1987. (Published in Risk in December 2002 under the title» Loan Portfolio Value).