ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ НА МАКСИМУМ ЛИНЕЙНОЙ СВЕРТКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ - ДИСПЕРСИЯ» И НА МИНИМУМ ДИСПЕРСИИ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ПО ДОХОДНОСТИ
https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-162-166
Аннотация
Проведеноисследованиезадачнахожденияоптимального портфеля ценных бумаг с использованием сверток математическогоожиданиядоходностипортфеля и дисперсии портфеля. Получено значение коэффициента риска, при которомзадачамаксимизациидисперсиисограничениемподоходностиэквивалентназадачемаксимизациилинейной свертки критериев «доходность - дисперсия». Предложен автоматизированныйметоднахождениярешения, продемонстрировавший результаты проведенного исследования.
Список литературы
1. Горелик В.А., Золотова Т.В. Модели оценки коллективного и системного риска. Научное издание. - М.: ВЦ РАН, 2011. - 163 с
2. Горелик В.А., Золотова Т.В. Критерии оценки и оптимальности риска в сложных организационных системах. Научное издание. М.: ВЦ РАН, 2009. 162 с
3. ШарпУ., АлександерГ., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2004. - Т. XII. - 1028 с
4. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты. Модели. - М.: ФАЗИС, 1998. - 512 с
5. Горелик В.А., Золотова Т.В. Оценка корреляции доходности инвестиционных портфелей и устойчивость фондового рынка // Государственный университет Минфина России. Финансовый журнал. - 2012. - № 3. - С. 43-52
6. Горелик В.А., Золотова Т.В. Критерии устойчивости фондового рынка, их связь с информированностью и принципами поведения инвесторов // Финансовый журнал. М.: «Научно-исследовательский финансовый институт». - 2013. - №3. - С. 17-28
7. Горелик В.А., Золотова Т.В. О некоторых оценках устойчивости фондового рынка и влиянии на них информированности инвесторов // Проблемы управления. - 2013. - № 6. - С. 41-47
8. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. - 1952. - №7. - Р. 77-91
9. Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. - N.-Y.: Wiley, 1959. - 344 с
10. Горелик В.А., Золотова Т.В. Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей // Проблемы управления. - 2011. - № 3. - С. 36-42
11. Зверева М.С. (Прохорова М.С.) Вопросы автоматизации процесса оптимального выбора с учетом риска // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова - Магнитогорск: Издво МГТУ им. Г.И. Носова, 2011. - №2 - С. 42-44
12. http://www.finam.ru/analysis/ profi le00008/default.asp (дата обращения: 18.01.2014)
13. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Assessment model of collective and systemic risk. Scientific publication. - M.: VC RAN, 2011. - 163 s
14. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Evaluation criteria and optimality of risk in complex organizational systems . Scientific publication . M. : M.: VC RAN, 2011. -162 s
15. Sharp W., Alexander G., Bailey J. Investments: Per. s angl. - M.: INFRA-M, 2004. - T. XII. - 1028 s
16. Shiryaev A.N. Essentials of Stochastic Finance . V. 1. Facts. Model. - M.: Fazis, 1998. - 512 p
17. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Estimated correlation of returns on investment portfolios and the stability of the stock market // Gosudarstvennyj universitet Minfina Rossii. Finansovyj zhurnal. - 2012. - № 3. - S. 43-52
18. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Criteria for the stability of the stock market, their relationship with the awareness and the principles of investor behavior // Finansovyj zhurnal. M.: «Nauchno-issledovatelskij finansovyj institut». - 2013. - №3. - S. 17-28
19. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Some estimates of stability of the stock market and the effect on their awareness of investors // Problemy upravleniya. - 2013. - № 6. - S. 41-47
20. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. - 1952. - № 7. - P. 77-91
21. Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. - N.-Y.: Wiley, 1959. - 344 p
22. Gorelik V.A., Zolotova T.V. Some questions assess the correlation of returns of investment portfolios // Problemy upravleniya. - 2011. - №3. - S. 36-42
23. Zvereva M.S. (Prokhorova M.S.) Questions automate the process of optimal choice of risk // Vestneyk Magnitogorskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. G. I. Nosova - Magnitogorsk: Izdvo MGTU im. G.I. Nosova, 2011. - №2 - S. 42-44
24. http://www.finam.ru/analysis/ profile00008/default.asp (date of access: 18.01.2014)
Рецензия
Для цитирования:
Прохорова М.С. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ НА МАКСИМУМ ЛИНЕЙНОЙ СВЕРТКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ - ДИСПЕРСИЯ» И НА МИНИМУМ ДИСПЕРСИИ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ПО ДОХОДНОСТИ. Статистика и Экономика. 2014;(3):162-166. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-162-166
For citation:
Prokhorova M.S. STUDY LINKS SOLVING THE MAXIMUM TASK OF LINEAR CONVOLUTION «EXPECTED RETURNS-VARIANCE» AND THE MINIMUM VARIANCE WITH RESTRICTIONS ON RETURNS. Statistics and Economics. 2014;(3):162-166. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-3-162-166
Просмотров:
633
.png)
.png)
Послать статью по эл. почте 