umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2015-3-200-203umovest-758Research ArticleСТАТИСТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕSTATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICSИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНДОВО-ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНО-СТИ ПРОГНОЗАUSE OF THE TREND-FACTOR MODEL TO IMPROVE THE ACCURACY FORECASTSОрловаИрина ВладленовнаOrlovaIrina V.IVOrlova@fa.ruТурундаевскийВиктор БорисовичTurundaevskyViktor B.vik_turund@mail.ruФинансовый университет при Правительстве РФРоссияFinancial University under the Government of the Russian FederationRussian FederationМосковский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)РоссияMoscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)Russian Federation20150105201503200203Copyright © Орлова И.В., Турундаевский В.Б., 20162016Орлова И.В., Турундаевский В.Б.Orlova I.V., Turundaevsky V.B.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/758

В статье предложен метод повышения точноститрендово-факторноймоделив предположении, чтоприращениеэндогенной переменной зависит не только отвремени, ноиототклоненийотсвоих трендовэкзогенныхпеременных, доказанысоответствующиеформулы, отражающиеструктурудисперсииостатков трендово-факторной модели.

In this paper we propose a method toimprove the accuracy of the trend-factormodel on the assumption that the increasein endogenous variable-screens dependnot only on time but also deviations fromtheir trend of exogenous variables, provedby the corresponding formulas that reflect the structure of the dispersion, these remnants of the trend-factor model.

временные рядытрендмножественная регрессияблочные матрицыдисперсия остатковtime seriestrendmultipleregressionblock matrixthe variance ofresidualsReferencesАйвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладнаястатистика иосновы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладнаястатистика иосновы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.Гантмахер Ф. Р. Теория матриц - 5-е изд. - М.: Физматлит, 2004.Гантмахер Ф. Р. Теория матриц - 5-е изд. - М.: Физматлит, 2004.Орлова И.В., Турундаевский В.Б. Некоторые особенности, возникающие при изучении нелинейной регрессии с использованием Еxcel и других программ. / Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 1. С. 158-161Орлова И.В., Турундаевский В.Б. Некоторые особенности, возникающие при изучении нелинейной регрессии с использованием Еxcel и других программ. / Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 1. С. 158-161Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 389 с.Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 389 с.Ayvazian S.A., Mkhitaryan V.S. Applied Statistics and Econometrics fundamentals. M.: UNITY, 1998.Ayvazian S.A., Mkhitaryan V.S. Applied Statistics and Econometrics fundamentals. M.: UNITY, 1998.Gantmakher F.R. Matrix theory - 5th ed. - M.: Fizmatlit, 2004.Gantmakher F.R. Matrix theory - 5th ed. - M.: Fizmatlit, 2004.Orlova I.V., Turundaevsky V.B. Some features, fuss-tic in the study of non-linear regression using excel and other programs. / Ekonomika, statistika i informatika. Vestneyk UMO. 2014. № 1. S. 158-161Orlova I.V., Turundaevsky V.B. Some features, fuss-tic in the study of non-linear regression using excel and other programs. / Ekonomika, statistika i informatika. Vestneyk UMO. 2014. № 1. S. 158-161Orlova I.V., Polovnikov V.A. Economic-mathematical methods and models: computer simulation: Proc. allowance. - 3rd ed., Rev. and add. - M.: INFRA-M, 2011. - 389 p.Orlova I.V., Polovnikov V.A. Economic-mathematical methods and models: computer simulation: Proc. allowance. - 3rd ed., Rev. and add. - M.: INFRA-M, 2011. - 389 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.