umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2014-2-105-108umovest-394Research ArticleЭКОНОМИКАECONOMICSМОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕMODELING OF RISK MANAGEMENT IN BANKING SECTORМастяеваИрина НиколаевнаMastyaevaIrina N.IMastyaeva@mesi.ruМирзаханянРузан ЭдуардовнаMirzahanyanRuzan E.RMizarhanyan@mesi.ruМЭСИРоссияMoscow StateUniversity of Economics, Statistics andInformatics (MESI)Russian Federation20140908201602105108Copyright © Мастяева И.Н., Мирзаханян Р.Э., 20162016Мастяева И.Н., Мирзаханян Р.Э.Mastyaeva I.N., Mirzahanyan R.E.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/394

В статье представлен критический обзор современных методик и моделей управления рисками в банковском секторе. Обоснованаактуальностьразработкимодельного(математического)инструментария. Особое внимание уделяется моделям оценки кредитных и операционных рисков, и их практической значимости. В работе также рассмотрены требования банковского регулятора в части развития системы риск-менеджмента.

The article presents a critical review of current methods and models of risk management in the banking sector. The urgency ofdeveloping the model (mathematical) toolsis shown. Particular attention is paid toassessment models of the credit and operational risks and their signifi cance. This work also addresses the requirements ofthe banking regulator in the developmentof the risk management system.

математическое моделированиебанковский секторрегуляторкредитныерискиоперационные рискиэкспресс-кредитованиеmathematical modelingbanking sectorregulatorcredit risksoperational risksexpress loansReferencesАндреевА.Ю. Кредитныериски в межбанковских отношениях // Труд и социальные отношения, №9 (63) / 2009, с. 144-149АндреевА.Ю. Кредитныериски в межбанковских отношениях // Труд и социальные отношения, №9 (63) / 2009, с. 144-149КиселеваИ.А. Моделибанковских рисков. - М.: МЭСИ, 2001КиселеваИ.А. Моделибанковских рисков. - М.: МЭСИ, 2001Снегова Е.Г. Применение метода логистической регрессии для прогнозирования вероятности дефолтаприэкспресс-кредитовании // Национальныеинтересы: приоритеты и безопасность, №5/ 2010Снегова Е.Г. Применение метода логистической регрессии для прогнозирования вероятности дефолтаприэкспресс-кредитовании // Национальныеинтересы: приоритеты и безопасность, №5/ 2010СтрелковС.В. Стохастическое моделирование операционных рисковкредитныхорганизаций// Аудит и финансовый анализ. - М.: ДСМ Пресс, №2/ 2010СтрелковС.В. Стохастическое моделирование операционных рисковкредитныхорганизаций// Аудит и финансовый анализ. - М.: ДСМ Пресс, №2/ 2010Andreev A.U. Credit risks in interbank relations // Trud i socialnye otnosheniya, №9 (63)/ 2009, s. 144-149Andreev A.U. Credit risks in interbank relations // Trud i socialnye otnosheniya, №9 (63)/ 2009, s. 144-149Kiseleva I.A. Models of banking risks. - M.: MESI, 2001Kiseleva I.A. Models of banking risks. - M.: MESI, 2001Snegova E.G. The use of logistic regression to forecast probability of default for express loans // Nacionalnye interesy: prioritety i bezopasnost, №5/ 2010Snegova E.G. The use of logistic regression to forecast probability of default for express loans // Nacionalnye interesy: prioritety i bezopasnost, №5/ 2010Strelkov S.V. Stochastic modeling of operational risk of credit institutions / / Audit i finansovyj analiz. - M.: DSM Press, №2/ 2010Strelkov S.V. Stochastic modeling of operational risk of credit institutions / / Audit i finansovyj analiz. - M.: DSM Press, №2/ 2010

The authors declare that there are no conflicts of interest present.