В статье излагаются методические и алгоритмические проблемы, возникающие при моделировании и прогнозировании временных рядов выдачи ипотечных кредитов. Обсуждается формирование уровней временных рядов выдачи ипотечных кредитов и проблемы выбора и идентификации модели. Для прогнозирования выбраны параметры и реализована модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего, позволившая получить достоверные прогнозы.
The article considers the methodological and algorithmic problems arising in modeling and forecasting of time series of mortgage loans. Focuses on the processes of formation of the levels of time series of mortgage loans and the problem of choice and identification of models in the conditions of small samples. For forecasting options are selected and implemented a model of autoregressive and moving average, which allowed to obtain reliable forecasts.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.