umovestСтатистика и ЭкономикаStatistics and Economics2500-3925Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2500-3925-2013-4-166-170umovest-240Research ArticleПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКАМОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРИ КОНТРОЛЕ БАНКОМ РОССИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИMODEL OF LIQUIDITY MANAGEMENT IN CASE OF REAL TIME CONTROL BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIAГорячеваЕкатерина АлексеевнаGoriachevaEkaterina A.katerina921@mail.ruМинаковВладимир ФедоровичMinakovVladimir F.m-m-m-m-m@mail.ruБарабановаМарина ИвановнаBarabanovaMarina I.mibar@mail.ruЗАО «Компьютерные системы для бизнеса»РоссияInc. Computer Systems for BusinessRussian FederationСанкт-Петербургский государственный экономический университетРоссияSt. Petersburg State University of EconomicsRussian Federation20130908201604166170Copyright © Горячева Е.А., Минаков В.Ф., Барабанова М.И., 20162016Горячева Е.А., Минаков В.Ф., Барабанова М.И.Goriacheva E.A., Minakov V.F., Barabanova M.I.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://statecon.rea.ru/jour/article/view/240

В статье усовершенствована функциональная модель процессов оценки риска ликвидности, идентификации и решения проблемных ситуаций при управлении ликвидностью коммерческого банка. Проведено сопоставление существующего инструментария автоматизированных банковских систем и методов управления риском ликвидности, показано их несоответствие условиям контроля в режиме реального времени. Разработана экономико-математическая модель пополнения, либо реализации избыточной ликвидности по критерию минимизации затрат на её обеспечение и максимизации доходности от её распределения на рынке банковских продуктов.

The article proposes an improved functional model of the processes of liquidity risks assessment, identification of the liquidity problems and their solutions in the management of commercial bank liquidity. There is a comparison of the existing tools of automated banking systems and methods of managing liquidity risks, showing their inconsistency to conditions of monitoring in real time. The economic and mathematical model of increase or sale of excess liquidity by minimizing the cost of its maintenance and maximize the return on its distribution in the market of banking products was developed.

функциональная модельэкономико-математическая модельуправление ликвидностьюбизнес-процессмгновенная ликвидностьавтоматизированная банковская системаfunctional modeleconomic and mathematical modelliquidity managementbusiness processinstant liquidityautomated banking systemReferencesИнструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России, №74, 21.12.2012.Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России, №74, 21.12.2012.Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г. №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности» // Вестник Банка России, №42, 02.08.2000.Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г. №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности» // Вестник Банка России, №42, 02.08.2000.Госстандарт России. Руководящий документ IDEF0-2000. Методология функционального моделирования IDEF0.Госстандарт России. Руководящий документ IDEF0-2000. Методология функционального моделирования IDEF0.Горячева Е.А. Мониторинг ликвидности банка в условиях экономического кризиса // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». - М.: МАКС Пресс. - 2009. - С. 11-13.Горячева Е.А. Мониторинг ликвидности банка в условиях экономического кризиса // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». - М.: МАКС Пресс. - 2009. - С. 11-13.Электронная библиотека Библиотекарь.ру. URL: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/38.htm (Дата обращения: 07.05.2013).Электронная библиотека Библиотекарь.ру. URL: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/38.htm (Дата обращения: 07.05.2013).Центр дистанционного образования Элитариум. URL: http://www.elitarium.ru/2006/08/16/likvidnost_kommercheskogo_banka.html (Дата обращения:15.05.2013).Центр дистанционного образования Элитариум. URL: http://www.elitarium.ru/2006/08/16/likvidnost_kommercheskogo_banka.html (Дата обращения:15.05.2013).Ледовской П.С. Банковские риски как предмет договорных отношений в сфере страхования // Бизнес в законе. - 2009. - №1. - С. 427-431.Ледовской П.С. Банковские риски как предмет договорных отношений в сфере страхования // Бизнес в законе. - 2009. - №1. - С. 427-431.Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н., Король А.С., Галстян А.Ш., Азаров И.В. Оптимизация автоматизированных систем межбанковских расчетов // Финансы и кредит. - 2006. - № 20 (224). - С. 17-21.Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н., Король А.С., Галстян А.Ш., Азаров И.В. Оптимизация автоматизированных систем межбанковских расчетов // Финансы и кредит. - 2006. - № 20 (224). - С. 17-21.Грачев А.В. Анализ достаточности собственных платежных средств за период // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО МЭСИ: Научно-практический журнал. - М.: МЭСИ, 2013 - №2. - с. 19-23.Грачев А.В. Анализ достаточности собственных платежных средств за период // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО МЭСИ: Научно-практический журнал. - М.: МЭСИ, 2013 - №2. - с. 19-23.Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения: 25.04.2013).Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения: 25.04.2013).Instruction of the Central Bank of the Russian Federation of 03.12.2012 № 139-I «About mandatory ratios of banks» // Bulletin of the Bank of Russia, № 74, 21.12.2012.Instruction of the Central Bank of the Russian Federation of 03.12.2012 № 139-I «About mandatory ratios of banks» // Bulletin of the Bank of Russia, № 74, 21.12.2012.Letter of the Central Bank of the Russian Federation from 27.07.2000, № 139-T «Recommendations for the analysis of liquidity» // Bulletin of the Bank of Russia, № 42, 02.08.2000.Letter of the Central Bank of the Russian Federation from 27.07.2000, № 139-T «Recommendations for the analysis of liquidity» // Bulletin of the Bank of Russia, № 42, 02.08.2000.State Standard of Russia. Guidance document IDEF0-2000. The methodology for functional simulation IDEF0.State Standard of Russia. Guidance document IDEF0-2000. The methodology for functional simulation IDEF0.Goryacheva E.A. Monitoring of bank liquidity in case of economic crisis // Proceedings of the XVI International Conference of Students and Young Scientists “Lomonosov”. - M: MAKS Press. - 2009. - P. 11-13.Goryacheva E.A. Monitoring of bank liquidity in case of economic crisis // Proceedings of the XVI International Conference of Students and Young Scientists “Lomonosov”. - M: MAKS Press. - 2009. - P. 11-13.Electronic Library Bibliotekar.ru. URL: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/38.htm (Date of access: 07.05.2013).Electronic Library Bibliotekar.ru. URL: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/38.htm (Date of access: 07.05.2013).Centre for Distance Education Èlitarium. URL: http://www.elitarium.ru/2006/08/16/likvidnost_kommercheskogo_banka.html (Date of access: 15.05.2013).Centre for Distance Education Èlitarium. URL: http://www.elitarium.ru/2006/08/16/likvidnost_kommercheskogo_banka.html (Date of access: 15.05.2013).Ledovskoy P.S. Banking risks as a matter of contractual relations in the field of insurance // Business-in-law. - 2009. - № 1. - P. 427-431.Ledovskoy P.S. Banking risks as a matter of contractual relations in the field of insurance // Business-in-law. - 2009. - № 1. - P. 427-431.Minakov V.F., Korchagin D.N., Korol A.S., Galstyan A.S., Azarov I.V. Optimization of the automated interbank payment systems / / Finance and Credit. - 2006. - № 20 (224). - P. 17-21.Minakov V.F., Korchagin D.N., Korol A.S., Galstyan A.S., Azarov I.V. Optimization of the automated interbank payment systems / / Finance and Credit. - 2006. - № 20 (224). - P. 17-21.Grachev A.V. Analysis of the adequacy of the means of payment for the period // Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO MESI: Nauchno-prakticheskii jurnal. - M.: MESI, 2013 - № 2. - P. 19-23.Grachev A.V. Analysis of the adequacy of the means of payment for the period // Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO MESI: Nauchno-prakticheskii jurnal. - M.: MESI, 2013 - № 2. - P. 19-23.Official site of the Bank of Russia. URL: http://www.cbr.ru/ (Date of access: 25.04.2013).Official site of the Bank of Russia. URL: http://www.cbr.ru/ (Date of access: 25.04.2013).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.